一、量化研究员（Quant）  

职责描述：  

1.收集、分析和处理各种数据，搜集和整理业内外各类金融工程和量化投资成果；  

2.对投资逻辑进行模型化，形成投资策略模型；  

3.对市场及交易数据进行处理、建模与分析；  

4.参与量化策略的研发、生成可行的盈利策略，具体涉及股票、期货和期权等品种交易想法的策略化、数据处理、策略历史回测、策略跟踪评价、策略改进、策略报告撰写等；  

5.对量化投资策略的表现进行跟踪、分析和评估，参与量化对冲基金管理；  

6.参与公司的专项研究课题及其他相关工作。  

任职要求：  

1.国内外知名院校本科及以上学历，理工科专业（数学，物理，化学，计算机等）；  

2.对数理统计、时间序列有深刻的理解；  

3.具备一定的Python或C++编程能力；  

4.具备学术研究、数学/统计建模经验者优先；  

5.渴望从事量化研究；  

6.反应灵敏，认真细致，执行力强，勤奋踏实；  

7. 良好的沟通能力和团队协作精神。  

二、量化开发工程师（Quant Dev/ C++算法工程师）  

职责描述：  

1.负责编写和维护公司的算法交易模型；  

2.协助C++软件开发工程师开发量化平台, 编写策略相关的函数库等；  

3.金融股票、期货程序化交易中各类高频数据的管理、维护和清洗；  

4.协助交易数据的分析等。  

任职要求：  

1.理工类专业排名前10的高校，全日制本科及以上学历，计算机、数学、物理等相关专业；  

2.熟悉 C/C++ 语言编程, 熟悉 Linux/Shell/Python 等应用场景，对算法和数据结构有较好理解；  

3.较强的C++编程能力，熟悉C++11、Python者优先；  

4.熟悉Linux多线程编程；  

5.对技术和数据敏感，较强的数据处理和分析能力，较强的逻辑思维能力；  

6.认真踏实，良好的沟通能力和团队协作精神。  

三、 C++软件开发工程师（Dev，交易系统相关）  

职责描述：  

1.开发并维护高效的金融产品交易系统，针对通讯、计算、缓存、驱动等核心功能设计开发高性能定制中间件，交易品种覆盖股票、期权期货；  

2.设计并实现高性能计算库，低延迟通讯库，底层基础数据结构包；  

3.分析各核心系统性能瓶颈，突破技术难点，实现改进方案；  

4.开发并维护当前高性能交易系统，包括策略、执行、风控等模块。  

任职要求：  

1.理工类专业排名前20的高校，全日制本科及以上学历，计算机相关专业；  

2.熟练掌握C++11 & Python、熟悉常用数据结构和算法；  

3.熟悉Linux开发环境下C++开发调试和测试技术；  

4.了解TCP/IP协议，套接字编程以及系统体系结构；                    

5.较强的逻辑思维能力，认真踏实，良好的沟通能力和团队协作精神。  

职位相关信息:  

工作地点：浦东新区浦电路地铁站350米（4号线）及世纪大道地铁站650米（2/ 4/ 6/ 9号线）  

工作时间：9:00-18:00，周一至周五  

简历发送至：hrintern@sixiecapital.com       请标题注明：申请岗位+姓名+学校+专业

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